基金的标准差怎么计算基金的标准差是什么意思-宅配通娱网

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投资组合的标准差计算

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方 2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。

下面的公式是计算由两个股票或基金组成的投资组合的标准差。我们这里假设组合中都是股票。事实上组合中可以是股票，基金，指数基金等。这里WA，WB分别代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分别代表股票A和B的标准差。

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1 W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1 W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。

根据算数标准差的代数公式：(a b c)的平方=(a的平方 b的平方 c的平方 2ab 2ac 2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

1、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1 W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

2、下面的公式是计算由两个股票或基金组成的投资组合的标准差。我们这里假设组合中都是股票。事实上组合中可以是股票，基金，指数基金等。这里WA，WB分别代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分别代表股票A和B的标准差。

3、投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1 W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

4、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1 W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。

5、投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。

6、通过公式计算：组合标准差=(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。根据查询快账网得知，投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。

标准差又称波动幅度，是指过去一段时期内，基金每周（或每月）回报率相对于平均周回报（或月回报）的偏差程度大小。基金收益波动幅度越大，那么标准差越大，风险也越大。

收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。

二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1 W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

根据算数标准差的代数公式：(a b c)的平方=(a的平方 b的平方 c的平方 2ab 2ac 2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算：A证券的权重×标准差设为A。B证券的权重×标准差设为B。

对于投资收益率r，我们用标准差（）来很亮它偏离期望值的程度。其中，=E[(r-Er)]，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率Er=τ的程度越大，反之亦然。

基金的标准差怎么计算基金的标准差是什么意思-图1

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